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Modelo de ajuste de tasas de interés forward instantáneas con tendencia variable y que sigue una relación de sustitución entre mercados adyacentes-Edicón única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008-01-01)
En este trabajo de tesis se desarrolla un modelo nuevo de ajuste de las tasas de interés forward instantáneas que incorpora la idea de sustitución de mercados adyacentes de cotización a plazo de Modigliani y Sutch (1966) ...