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Procesos de Lévy en finanzas y la función de densidad normal inversa gaussiana, un estudio para México
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004-09-01)
Durante los últimos años los rendimientos de las acciones se han modelado utilizando herramientas más sofisticadas para explicar su comportamiento, una de ellas y quizá la más importante, son los procesos estocásticos ...
Cálculo del valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Marlo
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008-02-01)
Una de las aplicaciones más importantes dentro de la medición y control de riesgos financieros se refiere al cálculo del Valor en Riesgo y su resultado va a depender de la volatilidad, puesto que a través de ella se pueden ...
Finanzas cuánticas
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
La relevancia de la información financiera a partir de los cambios en las normas de información financiera en México (2004-2007)
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Calibración de un Modelo Estocástico del Comportamiento de los Precios del Petróleo
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-01-11)
Se propone un modelo de tres factores para calibrar la estructura de plazos de los precios futuros del petróleo crudo. Los parámetros del modelo se estiman mediante el uso del filtro de Kalman en un escenario con paneles ...