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Valuación de opciones Installment y Bermudas con programación dinámica
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Discontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Valuación de opciones sobre activos financieros con un modelo Garch-NIG(SC) para la volatilidad
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010)