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Valuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : Una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-01-01)
La presente investigación pretende ampliar la visión de la literatura reciente sobre la valuación de opciones con barrera y opciones parisinas, a lo largo de dos flancos: por un lado, se buscará un mayor entendimiento sobre ...
Saltos de poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2006-01-01)
En este trabajo se calibra y se compara el desempeño de una familia de 12 modelos de procesos estocásticos con el fin de valuar un call y un put europeos sobre el Indice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los modelos ...