Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas generalizadas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos

dc.contributor	Ramírez Sánchez, José Carlos
dc.contributor	José Carlos Ramírez Sánchez
dc.creator	Adán Díaz Hernández
dc.creator	ADÁN DÍAZ HERNÁNDEZ	es
dc.date.accessioned	2018-05-10T12:59:03Z
dc.date.available	2018-05-10T12:59:03Z
dc.date.issued	2007
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/629418
dc.language	spa
dc.publisher	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relation	Investigadores
dc.relation	Estudiantes
dc.relation.isFormatOf	versión publicada
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	*
dc.subject	Crédito--Modelos de valoración
dc.subject	Riesgo financiero--Modelos matemáticos
dc.subject	Teoría de valoración
dc.subject.classification	5 CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas generalizadas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos
dc.type	Tesis de doctorado
refterms.dateFOA	2018-05-10T12:59:03Z
thesis.degree.level	Doctorado en Ciencias Financieras
thesis.degree.program	Campus Ciudad de México

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