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dc.contributorVenegas Martínez, Francisco
dc.contributorFrancisco Venegas Martínez
dc.creatorCruz Aké, Salvador
dc.creatorSalvador Cruz Akées
dc.date.accessioned2018-11-27T18:02:42Z
dc.date.available2018-11-27T18:02:42Z
dc.date.created2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/632309
dc.description.abstractEl objetivo principal de este trabajo consiste en proponer un método que permita valuar bonos hipotecarios tomando en cuenta la dependencia no lineal que presentan los parámetros de prepago e incumplimiento con la sobretasa de refinanciamiento. Es común encontrar en la literatura de riesgos (v.gr. Fabozzi) dos métodos sencillos aunque inexactos para valuar esta clase de instrumentos. El primero de ellos considera al bono colateralizado (Mortgage Backed) como un bono con riesgo crédito que tiene inmersa una posición corta en una opción de compra americana donde la parte sin amortizar del bono (outstanding) es el precio de ejercicio en cada momento, mientras que el subyacente es el bono mismo. --Resumen h. 1.
dc.format.extentTexto
dc.languagespa
dc.publisherTecnologico de Monterrey
dc.rightsTecnologico de Monterrey
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subject.lccHG4655
dc.titleValuación de un bono hipotecario mediante cópulas arquimedianas con densidades marginales de valores extremos
dc.typeTesis de Doctorado
dc.subject.keywordBonos hipotecarios--Valoración
dc.subject.keywordModelos cópula
dc.description.degreeDoctorado en Ciencias Financieras
dc.audience.educationlevelInvestigadores/Researchers
refterms.dateFOA2018-11-27T18:02:42Z


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