Valuación de mercado del seguro de desempleo en México

Abstract

El presente documento de investigación propone una metodología alterna para la valuación de un seguro de desempleo con cobertura renovable utilizando metodologías de credit default swaps consideradas en el marco teórico de los modelos de forma reducida aplicados en el riesgo crédito junto con la valuación de activos contingentes con procesos afines. La primera metodología propuesta incorpora una cadena de Markov con intensidad variable acorde al estado de la naturaleza que se esté modelando. --Resumen h. 3.