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dc.contributorMembrillo Hernández, Fausto Humberto
dc.contributorFausto Humberto Membrillo Hernández
dc.creatorRuiz Olvera, Marco Antonio
dc.creatorMarco Antonio Ruiz Olveraes
dc.date.accessioned2018-11-27T18:02:41Z
dc.date.available2018-11-27T18:02:41Z
dc.date.created2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/632308
dc.description.abstractEl presente documento de investigación propone una metodología alterna para la valuación de un seguro de desempleo con cobertura renovable utilizando metodologías de credit default swaps consideradas en el marco teórico de los modelos de forma reducida aplicados en el riesgo crédito junto con la valuación de activos contingentes con procesos afines. La primera metodología propuesta incorpora una cadena de Markov con intensidad variable acorde al estado de la naturaleza que se esté modelando. --Resumen h. 3.
dc.format.extentTexto
dc.languagespa
dc.publisherTecnologico de Monterrey
dc.rightsTecnologico de Monterrey
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subject.lccHD7096.M49
dc.titleValuación de mercado del seguro de desempleo en México
dc.typeTesis de Doctorado
dc.subject.keywordUnemployment insurance--Valuation
dc.subject.keywordHedging (Finance)
dc.subject.keywordSeguros de desempleo--Valoración--México
dc.subject.keywordCobertura (Finanzas)
dc.description.degreeDoctorado en Ciencias Financieras
dc.audience.educationlevelInvestigadores/Researchers
refterms.dateFOA2018-11-27T18:02:41Z


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