Finite Gaussian mixtures and market risk assessment

dc.contributor	Cuevas Covarrubias, Carlos
dc.contributor	Carlos Cuevas Covarrubias
dc.creator	Rosales Contreras, Jorge
dc.creator	Jorge Rosales Contreras	es
dc.date.accessioned	2018-11-22T21:59:43Z
dc.date.available	2018-11-22T21:59:43Z
dc.date.created	2014
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/632018
dc.description.abstract	El Valor en Riesgo (VaR) es la métrica de riesgo de mercado más popular, al resumir en una cifra la exposición a diversos factores de riesgo. El Déficit Esperado (ES) corrige sus limitaciones y ha ganado terreno. Ambas medidas se pueden estimar bajo distintos modelos. --Resumen h. [iii].
dc.format.extent	Texto
dc.language	eng
dc.publisher	Tecnologico de Monterrey
dc.rights	Tecnologico de Monterrey
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	*
dc.subject.lcc	HG6024.3
dc.title	Finite Gaussian mixtures and market risk assessment
dc.type	Tesis de Doctorado
dc.subject.keyword	Risk management
dc.subject.keyword	Administración de riesgos
dc.description.degree	Doctorado en Ciencias Financieras
dc.audience.educationlevel	Investigadores/Researchers
refterms.dateFOA	2018-11-22T21:59:43Z

Ciencias Sociales 565
Gobierno y Transformación Pública / Humanidades y Educación / Negocios / Arquitectura y Diseño / EGADE Business School

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