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dc.contributorCuevas Covarrubias, Carlos
dc.contributorCarlos Cuevas Covarrubias
dc.creatorRosales Contreras, Jorge
dc.creatorJorge Rosales Contrerases
dc.date.accessioned2018-11-22T21:59:43Z
dc.date.available2018-11-22T21:59:43Z
dc.date.created2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/632018
dc.description.abstractEl Valor en Riesgo (VaR) es la métrica de riesgo de mercado más popular, al resumir en una cifra la exposición a diversos factores de riesgo. El Déficit Esperado (ES) corrige sus limitaciones y ha ganado terreno. Ambas medidas se pueden estimar bajo distintos modelos. --Resumen h. [iii].
dc.format.extentTexto
dc.languageeng
dc.publisherTecnologico de Monterrey
dc.rightsTecnologico de Monterrey
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subject.lccHG6024.3
dc.titleFinite Gaussian mixtures and market risk assessment
dc.typeTesis de Doctorado
dc.subject.keywordRisk management
dc.subject.keywordAdministración de riesgos
dc.description.degreeDoctorado en Ciencias Financieras
dc.audience.educationlevelInvestigadores/Researchers
refterms.dateFOA2018-11-22T21:59:43Z


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