dc.contributor | Venegas Martínez, Francisco | |
dc.contributor | Núñez Mora, José Antonio | |
dc.contributor | Francisco Venegas Martínez | |
dc.contributor | José Antonio Núñez Mora | |
dc.creator | Francisco Javier Sánchez Torres | |
dc.creator | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ TORRES | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T04:40:40Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T04:40:40Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629382 | |
dc.description | Los derivados son un componente muy importante en los portafolios de inversión. La inclusión de los productos derivados en los portafolios es crucial en la administración (reducción) del riesgo a que están expuestos los agentes que participan en los mercados financieros se enfrentan a que los precios obtenidos con el modelo tradicional difieren significativamente de los precios observados. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | |
dc.relation | Estudiantes | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Derivados financieros--Modelos matemáticos | |
dc.subject | Opciones (Finanzas)--Precios--Modelos matemáticos | |
dc.subject | Administración de riesgos | |
dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
thesis.degree.level | Doctorado en Ciencias Financieras | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas | |
thesis.degree.program | Campus Ciudad de México | |
refterms.dateFOA | 2018-05-10T04:40:40Z | |