dc.contributor | Núñez Mora, José Antonio | |
dc.contributor | José Antonio Núñez Mora | |
dc.creator | Guillermo Einar Moreno Quezada | |
dc.creator | GUILLERMO EINAR MORENO QUEZADA | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T04:25:58Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T04:25:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629373 | |
dc.description | La administración de riesgo actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos, la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Se propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimiento de un grupo de activos nacionales, usando el modelo Poisson-Gaussiano | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | |
dc.relation | Estudiantes | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Administración de riesgos--Modelos matemáticos | |
dc.subject | Derivados financieros--Valoración--Modelos matemáticos | |
dc.subject | Opciones (Finanzas)--Modelos matemáticos | |
dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Discontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
thesis.degree.level | Doctorado en Ciencias Financieras | |
thesis.degree.program | Campus Ciudad de México | |
refterms.dateFOA | 2018-05-10T04:25:58Z | |