Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier

dc.contributor	Núñez Mora, José Antonio
dc.contributor	José Antonio Núñez Mora
dc.creator	Horacio Alberto Ruiz Olvera:3176427
dc.creator	HORACIO ALBERTO RUIZ OLVERA:3176427	es
dc.date.accessioned	2018-05-09T22:02:34Z
dc.date.available	2018-05-09T22:02:34Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11285/629343
dc.description	En esta investigación se presenta una metodología alterna de valuación de opciones europeas mediante el análisis de procesos de Lévy exponenciales y utilizando la transformada rápida de Fourier -- Resumen
dc.language	spa
dc.publisher	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relation	Investigadores
dc.relation	Estudiantes
dc.relation.isFormatOf	versión publicada
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	*
dc.subject	Opciones (Finanzas)--Valoración--Lévy, Procesos de
dc.subject	Opciones (Finanzas)--Valoración--Europa
dc.subject	Opciones (Finanzas)--Valoración--Análisis de Fourier
dc.subject.classification	5 CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier
dc.type	Tesis de doctorado
thesis.degree.level	Doctorado en Ciencias Financieras
thesis.degree.discipline	EGADE Business School
thesis.degree.program	Campus Ciudad de México
refterms.dateFOA	2018-05-09T22:02:35Z

Ciencias Sociales 565
Gobierno y Transformación Pública / Humanidades y Educación / Negocios / Arquitectura y Diseño / EGADE Business School

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