Show simple item record

dc.contributorNúñez Mora, José Antonio
dc.contributorJosé Antonio Núñez Mora
dc.creatorHoracio Alberto Ruiz Olvera:3176427
dc.creatorHORACIO ALBERTO RUIZ OLVERA:3176427es
dc.date.accessioned2018-05-09T22:02:34Z
dc.date.available2018-05-09T22:02:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/629343
dc.descriptionEn esta investigación se presenta una metodología alterna de valuación de opciones europeas mediante el análisis de procesos de Lévy exponenciales y utilizando la transformada rápida de Fourier -- Resumen
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.relation.isformatofversión publicada
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectOpciones (Finanzas)--Valoración--Lévy, Procesos de
dc.subjectOpciones (Finanzas)--Valoración--Europa
dc.subjectOpciones (Finanzas)--Valoración--Análisis de Fourier
dc.subject.classification5 CIENCIAS SOCIALES
dc.titleValuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier
dc.typeTesis de doctorado
thesis.degree.levelDoctorado en Ciencias Financieras
thesis.degree.disciplineEGADE Business School
thesis.degree.programCampus Ciudad de México
refterms.dateFOA2018-05-09T22:02:35Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess