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dc.contributorValle Mendoza, Andrea
dc.contributorValencia Herrera, Humberto
dc.contributorRivera González, Igor
dc.contributorAndrea Valle Mendoza
dc.contributorHumberto Valencia Herrera
dc.contributorIgor Rivera González
dc.creatorGustavo Enrique Ramírez Martínez
dc.creatorGUSTAVO ENRIQUE RAMÍREZ MARTÍNEZes
dc.date.accessioned2018-05-09T16:24:39Z
dc.date.available2018-05-09T16:24:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/629169
dc.descriptionEn la actualidad los árboles de mínima expansión se han utilizado para el estudio del comportamiento de diversos mercados financieros alrededor del mundo. La aplicación de árboles de mínima expansión en el estudio de portafolios de inversión es un campo nuevo que se abre camino dentro de la teoría financiera
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.relation.isformatofversión publicada
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectPortfolio management
dc.subjectAdministración del portafolio
dc.subjectAlgoritmo de Kamada-Kawai
dc.subjectAlgoritmo de Kruskal
dc.subject.classification5 CIENCIAS SOCIALES
dc.titleAnálisis comparativo entre los algoritmos de Kamada Kawai & Kruskal para la creación, estructura y optimización de portafolios de inversión a través de árboles de mínima expansión
dc.typeTesis de maestría
thesis.degree.levelMaestría en Finanzas
thesis.degree.disciplineEGADE Business School
thesis.degree.programCampus Ciudad de México
refterms.dateFOA2018-05-09T16:24:39Z


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