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Estudio de la distribución hiperbólica generalizada multivariada : aspectos teóricos y numéricos para aplicaciones financieras

dc.contributorNúñez Mora, José Antonio
dc.contributorJosé Antonio Núñez Mora
dc.creatorLeovardo Mata Mata
dc.creatorLEOVARDO MATA MATAes
dc.date.accessioned2018-05-07T19:09:24Z
dc.date.available2018-05-07T19:09:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/628910
dc.descriptionLa matriz de covarianza empírica para un conjunto de rendimientos en una serie de activos es una herramienta de gran importancia en el área de las finanzas, tanto para la administración de riesgos como para la administración de portafolios. Sin embargo, en la práctica resulta difícil determinar una matriz de covarianza empírica confiable, ya que la estimación está contaminada por el ruido de medición presente en las series de tiempo recopiladas. En esta tesis se abordan diferentes posibilidades para distinguir la señal de ruido, y así filtrar la matriz de covarianzas que contiene información verdadera para el control de riesgos. --Resumen h. ii.
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.relationInvestigadores
dc.relationEstudiantes
dc.relation.isFormatOfversión publicada
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectRisk management
dc.subjectFinancial engineering
dc.subjectRisk assessment
dc.subjectDistribución hiperbólica generalizada
dc.subjectIngeniería financiera
dc.subjectAdministración de riesgos
dc.subjectEvaluación de riesgos
dc.subject.classification5 CIENCIAS SOCIALES
dc.titleEstudio de la distribución hiperbólica generalizada multivariada : aspectos teóricos y numéricos para aplicaciones financieras
dc.typeTesis de doctorado
thesis.degree.levelDoctorado en Ciencias Financieras
thesis.degree.disciplineEGADE Business School
thesis.degree.programCampus Ciudad de México
refterms.dateFOA2018-05-07T19:09:24Z


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33068001113151.pdf
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  • Ciencias Sociales 565
    Gobierno y Transformación Pública / Humanidades y Educación / Negocios / Arquitectura y Diseño / EGADE Business School

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