Valuación de Swaptions Bermuda Basado en el Modelo Libor y Adaptado al Modelo de Vectores Frontera para el Cálculo de Opciones Americanas
| dc.contributor.advisor | Dr. Igor Patricio Rivera Gónzalez | en |
| dc.creator | Di Vito Ducoing, Enzo D. | en |
| dc.date.accessioned | 2016-09-02T11:12:58Z | |
| dc.date.available | 2016-09-02T11:12:58Z | |
| dc.date.issued | 2008-05-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/619696 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo estudia el calculo del precio de Swaptions tipo Bermuda, basados en el Modelo Libor o de Mercado de tasa de interes adaptado al algoritmo de vectores de frontera de ejercicio para valuar opciones americanas. Este algoritmo basado en simulaciones Monte Carlo, obtiene una frontera de tasas de ejercicio que permite valorar la decision de seguir en la opcion o ejercerla de forma anticipada. Concluimos que este modelo tiene la ventaja de ser fácil de implementar y puede obtener un resultado rapido y aproximado del valor de un Swaption bermudano, mejor conocido en el mercado como Swaptions Bermuda. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Valuación de Swaptions Bermuda Basado en el Modelo Libor y Adaptado al Modelo de Vectores Frontera para el Cálculo de Opciones Americanas | en |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| thesis.degree.level | Maestro en Ciencias Financieras | en |
| thesis.degree.discipline | EGADE Business School | en |
| thesis.degree.name | Maestría en Ciencias Financieras | en |
| dc.subject.keyword | Swaptions | en |
| dc.subject.keyword | Bermuda | en |
| dc.subject.keyword | Mercado Libor | en |
| dc.subject.keyword | Tasa de interés | en |
| thesis.degree.program | Sede EGADE Ciudad de México | en |
| dc.subject.discipline | Negocios y Economía / Business & Economics | en |
| refterms.dateFOA | 2018-03-07T06:59:00Z | |
| html.description.abstract | Este trabajo estudia el calculo del precio de Swaptions tipo Bermuda, basados en el Modelo Libor o de Mercado de tasa de interes adaptado al algoritmo de vectores de frontera de ejercicio para valuar opciones americanas. Este algoritmo basado en simulaciones Monte Carlo, obtiene una frontera de tasas de ejercicio que permite valorar la decision de seguir en la opcion o ejercerla de forma anticipada. Concluimos que este modelo tiene la ventaja de ser fácil de implementar y puede obtener un resultado rapido y aproximado del valor de un Swaption bermudano, mejor conocido en el mercado como Swaptions Bermuda. |
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Ciencias Sociales 3873
Gobierno y Transformación Pública / Humanidades y Educación / Negocios / Arquitectura y Diseño / EGADE Business School
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