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Procesos de Lévy en finanzas y la función de densidad normal inversa gaussiana, un estudio para México
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004-09-01)
Durante los últimos años los rendimientos de las acciones se han modelado utilizando herramientas más sofisticadas para explicar su comportamiento, una de ellas y quizá la más importante, son los procesos estocásticos ...