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Estudio de la distribución hiperbólica generalizada multivariada : aspectos teóricos y numéricos para aplicaciones financieras
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2013)
Metodología de determinación de márgenes para portafolios de contratos derivados
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Modelos para administración de riesgo estructural
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Finite Gaussian mixtures and market risk assessment
El Valor en Riesgo (VaR) es la métrica de riesgo de mercado más popular, al resumir en una cifra la exposición a diversos factores de riesgo. El Déficit Esperado (ES) corrige sus limitaciones y ha ganado terreno. Ambas ...
Implementación de un sistema de administración del riesgo operativo en Indeval
Este trabajo es una recopilación de información disponible en la literatura para administración de riesgo operativo en la que el autor propone un modelo basado en la información encontrada y detalla los parámetros de control ...
La administración de riesgo de los sistemas de pago de México : estimación de la demanda por liquidez y de las pérdidas por riesgo operativo
Los riesgos son una característica inherente a cualquier actividad humana. La importancia de reconocer la posibilidad de pérdidas y daños en caso de que los eventos de riesgo se cristalicen es relevante para el tratamiento ...