Volatilidad del Mercado Accionario Mexicano y su Impacto en el Rendimiento de las Empresas Cementos Mexicanos y Teléfonos de México:Un Análisis Econométrico de 1992 al 2003

Abstract

En este trabajo se analiza el impacto de la volatilidad del rendimiento del mercado accionario mexicano medido a través de la varianza condicional del índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) estimada mediante los modelos econométricos denominados como ARCH, GARCH,TARCH y EGARCH