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La Formación de Portafolios eficientes bajo el Modelo Media-varianza restringido por "Value at Risk" (VAR) Vs. el Modelo del "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)-Primera Edición4

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La Formación de Portafolios eficientes bajo el Modelo Media-varianza restringido por "Value at Risk" (VAR) Vs. el Modelo del "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)-Primera Edición0001101

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