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dc.contributor.advisorHernández Alanís, Ramiro
dc.creatorGranados Islas, Leonardo Jorge
dc.date.accessioned2015-08-17T10:27:44Zen
dc.date.available2015-08-17T10:27:44Zen
dc.date.issued1999-12-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11285/569709en
dc.description.abstractLa capacidad de pronosticar la evolución de la economía y el desempeño bancario es de gran interés tanto para los agentes económicos, como para los administradores bancarios y los organismos que manejan la política económica en México. En un mercado eficiente, los agentes pronostican la evolución de las variables de su interés y este pronóstico lo reflejan en expectativas con base en las cuales toman sus decisiones estratégicas. En un mercado como este, toda la información disponible ya está incorporada en el escenario estratégico que se planteó y lo único que evitaría el cumplimiento del pronóstico son las perturbaciones, que representan la influencia de factores no incorporados al momento de formarse las expectativas. En esta investigación se estima un modelo de autorregresión vectorial (VAR) para pronosticar la evolución de variables bancarias y económicas, en especial las manejadas por el Banco de México. Esto permite a las autoridades monetarias conocer el estado futuro de la economía y a los administradores bancarios saber cuál será el panorama económico sobre el cual van a basar su planeación estratégica. Con los resultados del estudio se conoce como se modifican estos pronósticos económicos y bancarios cuando ocurren perturbaciones en la economía y en la política monetaria. Esto permite tener un análisis de sensibilidad de los escenarios esperados ante cambios no incorporados al momento de realizar el pronóstico. Aún y cuando los análisis de sensibilidad son comunes, el valor agregado de esta investigación es la capacidad de conocer no solamente el cuánto, sino el cómo, cuándo, porqué y con qué confiabilidad se tendrá un escenario diferente al esperado. La respuesta a estas preguntas hace posible ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento y la relación entre la economía y el sector bancario para tomar decisiones con más y mejor información que permitan por el lado bancario, lograr el objetivo último de toda empresa que es la maximización de la riqueza de sus accionistas, y por el lado del Banco Central y de los agentes económicos, tener mayor información para predecir el impacto que tendrán sus decisiones sobre la economía, lo cual hace menos difícil el logro de un entorno económico estable en el que se puedan dar las condiciones necesarias para un desarrollo económico sostenible.es_MX
dc.format.mediumTexto
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subject.classificationArea::CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::FINANZAS Y SEGUROSes_MX
dc.titleLa dinámica mexicana del ajuste en las expectativas económicas y bancarias ante perturbaciones en la política monetaria y la economíaes_MX
dc.typeTesis de Maestría
dc.contributor.departmentITESMen
dc.contributor.departmentEscuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE)es_MX
dc.contributor.chairSantillán Salgado, Roberto Joaquín
dc.contributor.committeememberSantillán Salgado, Roberto Joaquín
dc.contributor.committeememberDerbez Bautista, Luis Ernesto
dc.subject.keywordPolítica monetariaes_MX
dc.contributor.institutionCampus Monterreyes_MX
dc.description.degreeMaestría en Finanzases_MX
refterms.dateFOA2018-03-24T05:10:45Z
html.description.abstractTesis de maestría presentada para obtener el grado de Maestro en Finanzas
dc.identificatorCampo||5||53||5312||531206


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