Buscar
Mostrando ítems 51-55 de 55
Saltos de poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2006-01-01)
En este trabajo se calibra y se compara el desempeño de una familia de 12 modelos de procesos estocásticos con el fin de valuar un call y un put europeos sobre el Indice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los modelos ...
Discontinuidad en la BMV : Aplicando procesos Poisson-Gaussianos a los activos nacionales. Desechando la distribución normal.
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016-09-02)
La administración de riesgos actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos. Específicamente, desde los trabajos ...
Measuring Consumer Attitudes About Self-Service Technologies Dimensions: An Exploratory Investigation
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2006-01-01)
El Gobierno Corporativo y las Estrategias de las Empresas Mexicanas: un Estudio Transversal
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-12-01)
El interés principal en los debates sobre el gobierno corporativo se ha centrado en la manera de salvaguardar las inversiones de los accionistas en empresas donde hay separación de propiedad y control, equipos gerenciales ...
Improving Performance and Entrepreneurial Competences at the Base of the Pyramid. The Impact of Entrepreneurial Development Agencies
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010-05-01)
Entrepreneurial development has been seen as a gateway to economic vitality and poverty reduction in emerging economies. However, initiating and supporting economic growth in such economies through entrepreneurship has ...