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Saltos de poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2006-01-01)
En este trabajo se calibra y se compara el desempeño de una familia de 12 modelos de procesos estocásticos con el fin de valuar un call y un put europeos sobre el Indice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los modelos ...