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Procesos de Lévy en finanzas y la función de densidad normal inversa gaussiana, un estudio para México
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004)
Comparación de tres modelos de algoritmos genéticos, un algoritmo de conteo y un algoritmo voraz a la información de 10 años de los rendimientos de 40 emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2005)
Valuación de productos derivados con función de utilidad y volatilidad estocástica
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2005)
Modelo regulatorio óptimo para la banca comercial en México
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010)
Cálculo de valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Carlo
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Finanzas cuánticas
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Análisis de la dinámica del rendimiento de precios de los metales preciosos mediante modelos heterocedásticos autoregresivos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2013)
Comportamiento del tipo de cambio en una economía estocástica abierta con saltos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004)