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Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016-09-02)
Se propone un modelo de valuación de un contrato de opción donde la volatilidad es conducida por un proceso de difusión GARCH. La metodología propuesta extiende el modelo de Hull y White (1987) hasta el cuarto momento. El ...