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Evaluación del impacto del mercado de derivados en los canales de transmisión de la política monetaria en México : Metodologías VAR y M-GARCH
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016-09-02)
La volatilidad en las tasas de interés, la alta variabilidad en precio de las materias primas, la adopción de tipos de cambio flexibles en muchos países latinoamericanos y la creciente apertura de los mercados internacionales, ...
Determinación de una estructura de plazos mediante un modelo de tres factores para la dinámica de la tasa corta
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016-09-02)
En este trabajo se obtiene una estructura de plazos para valuar activos de renta fija en sus diferentes plazos. En esta estructura se modela la dinámica de la tasa corta de interés, con base en el modelo de tres factores ...
Modelos de tiempo continuo para tasas de interés spot en México
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016-09-02)