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Valuación de Swaptions Bermuda Basado en el Modelo Libor y Adaptado al Modelo de Vectores Frontera para el Cálculo de Opciones Americanas
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008-05-01)
Este trabajo estudia el calculo del precio de Swaptions tipo Bermuda, basados en el Modelo Libor o de Mercado de tasa de interes adaptado al algoritmo de vectores de frontera de ejercicio para valuar opciones americanas. ...