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Valuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : Una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-01-01)
La presente investigación pretende ampliar la visión de la literatura reciente sobre la valuación de opciones con barrera y opciones parisinas, a lo largo de dos flancos: por un lado, se buscará un mayor entendimiento sobre ...