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Cálculo del valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Marlo
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008-02-01)
Una de las aplicaciones más importantes dentro de la medición y control de riesgos financieros se refiere al cálculo del Valor en Riesgo y su resultado va a depender de la volatilidad, puesto que a través de ella se pueden ...
Análisis del rendimiento en el corto y largo plazo de las Ofertas Públicas Iniciales listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. (1987-2000)
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2000-10-01)
Este estudio determina los rendimientos de mercado de las Ofertas Públicas Iniciales (IPOs por sus siglas en inglés: Initial Public Offerings) emitidas de 1987 a 1999 en el mercado de valores mexicano, a partir del día ...