Tesis

Permanent URI for this communityhttps://hdl.handle.net/11285/345119

Colección de Tesis y Trabajos de grado (informe final del proyecto de investigación, tesina, u otro trabajo académico diferente a Tesis, sujeto a la revisión y aceptación de una comisión dictaminadora) presentados por alumnos para obtener un grado académico del Tecnológico de Monterrey.

Para enviar tu trabajo académico al RITEC, puedes consultar este Infográfico con los pasos generales para que tu tesis sea depositada en el RITEC.

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  • Tesis de doctorado
    Discontinuidad en la BMV : Aplicando procesos Poisson-Gaussianos a los activos nacionales. Desechando la distribución normal.
    (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2016-09-02) Moreno Quezada, Guillermo E.; Núñez Mora, José Antonio; Segundo Valdés, Alejandro; Ruiz Porras, Antonio
    La administración de riesgos actual se divide en tres grandes temas: el cálculo de productos derivados, la modelación de las tasas de interés y el área de riesgos financieros y económicos. Específicamente, desde los trabajos realizados por Bachelier (1900), la modelación financiera ha involucrado la presencia del movimiento Browniano. Lo anterior nos conduce a mantener supuestos que incluyen desde comportamientos log normales por parte de los rendimientos de los activos hasta varianzas que no son proporcionales al tiempo. Este trabajo propone el uso de una distribución diferente a la distribución normal para la teoría financiera utilizando los rendimientos de un grupo de activos nacionales. Se trata del uso del modelo Poisson-Gaussiano. Se aplica una aproximación propuesta por Sanjiv Das (1998) en la obtención de la función de verosimilitud para el caso de once activos pertenecientes a la BMV y sus series correspondientes del 1� de enero del 1994 al 31 de diciembre del 2004.
  • Tesis de doctorado
    Calibración de un Modelo Estocástico del Comportamiento de los Precios del Petróleo
    (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-01-11) Dávila Pérez, Javier; NUÑEZ MORA, JOSE ANTONIO; 26459; Núñez Mora, José Antonio; Armenta Fraire, Leticia; Ruiz Porras, Antonio
    Se propone un modelo de tres factores para calibrar la estructura de plazos de los precios futuros del petróleo crudo. Los parámetros del modelo se estiman mediante el uso del filtro de Kalman en un escenario con paneles de datos incompletos. Se aplica el
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